期权交易策略探讨

假设现在的ETF是2.340前后,大家会选择2350,2400,2450哪个认沽合约开权利仓?或者是2300,2250,2200哪个购合约开权利仓?坐等大家回复。

方丈哎补牙 · 2017-5-19 10:02:34

哪个顺眼买哪个。

神术 · 2017-5-19 10:10:41

看手续费占比。

dlharu · 2017-5-19 10:16:13

抛出手续费一说，只看安全边际呢？会选择哪一个？

dlharu · 2017-5-19 10:40:50

这个问题很难吗？希望高手能告之。

flmxf · 2017-5-19 10:48:16

2350沽

dlharu · 2017-5-19 10:56:40

你的意思是选择离ＥＴＦ实值最近的开权利仓？

dlharu · 2017-5-19 10:59:40

试问一下，选择２３５０的话，是实值的不假，但是瞬间变成虚值的可能性很大，怎么躲避风险？

RedBull · 2017-5-19 11:19:23

你想赚保费还是想赚波动了

dlharu · 2017-5-19 11:31:56

当然是波动带来的收益了．

神术 · 2017-5-19 11:38:16

真的抛开手续费，高波动率情况下买虚一档，低波动率买实一档

quan · 2017-5-19 12:23:36

买便宜的，卖贵的

dlharu · 2017-5-19 13:13:02

可能是我说的不够清楚，我是想说假设现在的ETF是2.340前后,对后市看跌通常会选择2350,2400,2450认沽合约开权利仓，后市看涨会选择2300,2250,2200等购合约开权利仓．可是因为前提是ＥＴＦ价格为２．３４０附近，后市方向未必把握准确，又不想策略开仓，只想一个方向做权利仓，这时候选择２３５０合约成本应该最低，但是随时有由实变虚的可能，所以想看看大家是如何选择．