上证50ETF期权行情及部分策略分析(2019.8.2)

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好金贵财经   2019-8-3 19:39   6912   0
消息面

1.道指下跌280.85点,跌幅1.05%,报26583.42点,纳指下跌0.79%,报8111.12点,标普500指数下跌0.9%,报2953.56点。三大股指较日内高点回落均超2%,道指全天振幅近600点。

2.WTI原油主力合约重挫7.9%,报53.95美元/桶,创2015年以来最大单日跌幅;布伦特原油主力合约跌6.99%,报60.50美元/桶。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价1日比前一交易日下跌5.4美元,收于每盎司1432.4美元,跌幅为0.38%。

3.欧洲三大股指表现分化,金融企业财报普遍向好提振市场情绪。截至收盘,英国富时100指数跌0.03%,报7584.87点,德国DAX 30指数涨0.53%,报12253.15点,法国CAC 40指数涨0.70%,报5557.41点。

4.美股尾盘快速跳水,WTI原油重挫近8%,离岸人民币汇率大幅下跌,黄金则上演深“V”走势,最终大幅上涨,触及六年高位1461.9美元/盎司。

5.目前,A股受地产股拖累,出现调整,总体利空消息很多。昨日大盘在60日线附近止跌,说明大盘下方支撑很强,再下方就是2900点附近的强支撑,后期大盘应该还是以反弹为主,最终上攻目标还是在3000点附近。

行情分析

继上周7月合约摘牌后,期权持仓量持续稳步增长,当前持仓317.3万张。其中,认购期权相比前一交易日增加8.4万至171.9万张,认沽期权增加5.6万至145万张。当月合约持仓占比64%,认购期权持仓量更高。

自中美会晤及美联储议息消息落地,期权市场释放出恐慌情绪,昨日日内隐含波动率(IV)持续下行,近月大跌近2.5个百分点,当前各月份IV值分别收于16.8%、17.6%、18.3%、18.4%,做空波动率策略收益颇丰。

方向性操作建议上,中长期来看,股市将表现为振荡上行,投资者可继续逢低卖出认沽期权,长期持有赚取期权时间价值。

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