【每日早评】50ETF期权盘前展望20190730

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.978
-0.13%
9.36亿
上证指数
2941.01
-0.12%
1474亿
沪深300指数
3854.27
-0.11%
1117亿
　本周一，两市股指呈平盘走势，成交量低迷。盘面上，科创板25只个股全线上涨，两市个股表现疲弱，跌多涨少；技术上，上证指数冲击20日均线遇阻回落，但5日均线继续向上延伸，成交量不足，显示市场有向上内在动力却信心不足；后续密切关注科创板走势，若能持续走强或能产生溢出效应，带动两市股指向好，同时关注经贸磋商、美联储降息等一些不确定因素，若这些因素向积极方面演绎，形成共振，大盘或有一波不错的向上行情，当前观望情绪较浓情况下，大盘或有反复。期权操作上，总体日内交易或以区间震荡整理策略为主，控制仓位和风险。

50ETF日K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交1108968张，较上一日减少13.26%，总持仓2742775张，较上一交易增加2.62%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额328.38亿元，期现成交比为0.29，认沽认购比为0.94，和上一交易日0.86小幅下降。期权合约方面，50ETF沽9月2300涨幅最大，为26.67%，50ETF购8月3300跌幅最大，为-13.46%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率近期持续下跌，周一微幅回升，日终收在18.93%。50ETF7月平值认购期权合约3000隐波17.61%，7月平值认沽期权合约3000隐波20.15%，IV总体认沽大于认购。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，逢低多仓为主，控制仓位；组合策略选择上，预测短期区间震荡，可选择构建卖出跨式或宽跨式策略，在标的小幅震荡区间获益，总体控制风险仍为第一要务。

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