期权策略0715

2019年7月15日星期一一、市场观点前一日认为，单从形态上看，貌似不容乐观，但前期提到从浪形结构看C浪下跌可能性相对要小，由此判断回调或已接近结束，不排除随时有大阳拔起的可能，可逢回调关注。小幅新低后缩量反弹，从深100来看似有突破下降趋势，近2日盘中的脉冲式拉升或为试盘，量能如有效放大，不排除随时中阳奠定反弹之势，可继续逢回调关注。二、策略应用分析1、看多方向。逢回调，卖出7月虚值认沽，买入8月实值认购。也可组建牛市价差组合，买入实值认购，卖出同等数量虚值认购。2、看空方向。如大幅冲高后，卖出7月虚值购，买入8月实值认沽。也可构建熊市认沽价差，买入行权价较高的认沽期权，卖出行权价较低的认沽期权。3、看平方向。卖出7月3100购+卖7月2900沽。逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。三、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓：8月2950购，仓位35%，总收益694%。今日操作计划：收盘前跌破2880点止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，总收益58.7%。今日操作计划：持有。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：7月2850沽，风险度70%，总收益109.9%。今日操作计划：持有。【免责申明】股市有风险，入市须谨慎。本内容和意见仅供参考，不构成投资建议，据此入市，风险自担。关注方式：打开微信-添加朋友-搜索“中原期权点点通”或微信“ccsc_option