期权大学堂——Gamma的基本特征

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今天给大家讲的是Gamma的基本特征。

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练习题
假设当前沪深 300 指数为 2100 点，现有一个下个月到期、行权价为 2100 点的沪深 300 指数看跌期权。如果指数上涨到 2150 点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。
A. 看跌期权的 Delta 和 Gamma 都会变大 B. 看跌期权的 Delta 和 Gamma 都会变小 C. Delta 会变大，Gamma 会变小 D. Delta 会变小，Gamma 会变大

视频来源：中金所期货期权学院

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