期权日评0708：波动加大

  一、行情简述

  早盘50etf低开低走，一路下行探底到2.903附近，午后有所反弹最多到接近2.94，上摸均线再次回落，全天下跌超过2%。

  二、期权表现



  认购期权腰斩，认沽期权2900上午十点多接近翻倍，随后标的反弹和波动率下降，认沽涨幅有所收窄，涨幅在50%左右。

  早盘集合竞价时，2950购就不正常，下跌20%+，挂出700元价格，明显弱于其他认购期权。

  三、特色事件

  今日开盘虽然低开低走，但波动率没有明显变化，直到跌破了10日均线继续往下时，认沽上涨幅度开始加快，波动率很快上升，但标的探底回升过程中，波动率快速下降，追入虚知认沽的暂时会有浮亏。

  四、策略马后炮

  早盘看情况不对，下跌加快时，可以先卖出认购，波动率拉升，标的快速下降时买入认沽，随后波动率回落标的回抽时，及时平点认沽再卖出虚职认沽。下午则根据标的反弹力度减弱进行平仓。