blackscholes定价模型算法

B-S期权的定价模型公式为：

c=S_{0}N(d_{1})-Ke^{-rt}N(d_{2})

p=Ke^{-rt}N(-d_{2})-S_{0}N(-d_{1})

其中

d_{1}=\frac{ln(S_{0}/K)+(r+\delta^2/2)T }{\delta\sqrt{T} }

d_{2}=\frac{ln(S_{0}/K)+(r-\delta^2/2)T }{\delta\sqrt{T} } =d_{1}-\sigma \sqrt{T}

N(x) 是标准正态分布的累计概率分布函数，可以用 Excel 里面的 NORMSDIST 函数来计算，c 和 p 分别是看涨期权和看跌期权的价格，S_{0}是现价，K 是执行价，r 是连续复利的无风险利率，T 是期权的期限，\delta 就是是波动率了。

通荷 · 2017-4-25 09:15:18

mark

hjhjhjhj33 · 2017-4-25 09:21:27

谢谢分享。

至爱电脑电器 · 2017-4-25 09:23:31

谢谢

再次微笑 · 2017-5-9 17:57:42

好东西，谢谢

blackscholes定价模型算法

4 个回复

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