风险管理公司试点业务情况报告
2019年第5期 (总第29期)
中国期货业协会
一、备案进展
表1-1 2019 年 5 月风险管理公司业务备案情况
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二、财务状况
表2-1 2019 年 5 月风险管理公司财务情况统计表
(单位:亿元)
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净利润波动较多，主要因为在风险管理公司的期现套保业务中，期货头寸以公允价值计量，盘面浮动直接反映在月报表中，而现货端价值在月报表中相对稳定。
三、主要业务数据
(一)仓单服务
表 3-1-1 2019 年 5 月风险管理公司商品现货交易统计表
(单位:亿元)
业务项目
新增金额 (单位:亿元)
新增合同数 (单位:笔)
上月
本月
环比
本年累计
去年同期
同比
上月
本月
环比
去年同期
同比
仓单质押
10.49
8.95
-15%
45.55
0.01
149049%
35
29
-17%
14
107%
仓单约定购回
15.25
15.94
5%
72.12
10.85
47%
40
40
-
59
-32%
仓单串换
0.42
2.95
602%
6.66
-
/
16
82
413%
-
/
(二)合作套保
表3-2 2019 年 5 月风险管理公司合作套保统计表
业务项目
上月
本月
环比
去年同期
同比
2019 年 1-5 月累计
2018 年 1-5 月累计
同比
合作 套保
新增合同 (单位:笔)
-
5
/
16
-69%
19
88
-78%
期末有效合同
(单位:笔)
32
36
13%
52
-31%
/
/
/
本期交易客户
(单位:户)
32
31
-3%
40
-23%
/
/
/
“商品现货的期末库存”通常按购进时的成本价格计量，该数值除发生重大损失外一般不发生变动。
(三)场外衍生品业务
表3-3-1 2019 年 5 月风险管理公司场外商品衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)
业务项目
名义本金月末存量
上月
本月
环比
去年同期
同比
远期
37.93
83.19
119%
13.18
531%
互换
27.67
43.81
58%
2.14
1950%
期权
912.60
1,018.16
12%
212.38
379%
表3-3-2 2019 年 5 月风险管理公司场外商品衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)
业务项目
交易确认书月末存量
上月
本月
环比
去年同期
同比
远期
2,133
2,364
10.83%
27
8656%
互换
33
52
58%
3
1633%
期权
4,656
5,569
20%
2,459
126%
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图3-3-1 2019 年 1-5 月商品类场外期权变化情况
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图3-3-2 2019 年 1-5 月商品类场外远期变化情况
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图3-3-3 2019 年 1-5 月商品类场外互换变化情况
表3-3-3 2019 年 5 月风险管理公司场外金融衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)
业务项目
名义本金月末存量
上月
本月
环比
去年同期
同比
远期
个股
-
-
/
-
/
指数
-
-
/
-
/
其他
-
-
/
-
/
合计
-
-
/
-
/
互换
个股
-
0.48
/
/
/
指数
-
-
/
/
/
其他
-
-
/
/
/
合计
-
0.48
/
1.30
-63%
期权
个股
47.44
38.72
-18%
/
/
指数
8.89
21.43
141%
/
/
其他
172.45
166.11
-4%
/
/
合计
228.78
226.27
-1%
164.68
37%
表3-3-4 2019 年 5 月风险管理公司场外金融衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)
业务项目
交易确认书月末存量
上月
本月
环比
去年同期
同比
远期
个股
-
-
/
-
/
指数
-
-
/
-
/
其他
-
-
/
-
/
合计
-
-
/
-
/
互换
个股
-
3
/
/
/
指数
-
-
/
/
/
其他
-
-
/
/
/
合计
-
3
/
146
-98%
期权
个股
2,212
677
-69%
/
/
指数
179
314
75%
/
/
其他
246
239
-3%
/
/
合计
2,637
1,230
-53%
16,056
-92%
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图 3-3-4 2019 年 1-5 月金融类场外期权变化情况
表 3-3-5 2019 年 5 月风险管理公司场外业务损益统计表
(单位:万元)
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(四)期货做市
表3-4-1 2019 年5 月风险管理公司期货做市月度统计表
业务项目
交易额(单位:亿元)
交易量(单位:手)
参与公司数量
(单位:个)
上月
本月
环比
上月
本月
环比
黄金
633.95
511.72
-19%
204,964
177,528
-13%
7
镍
1,036.01
806.09
-22%
1,029,546
825,942
-20%
12
原油
196.16
252.21
29%
40,468
51,763
28%
10
动力煤
318.58
173.18
-46%
530,067
349,677
-34%
14
PTA
261.24
159.19
-39%
845,155
527,580
-38%
16
豆粕
234.11
304.65
30%
917,956
1,105,838
20%
17
铁矿石
503.33
564.07
12%
731,537
764,522
5%
13
玉米
191.06
193.12
1%
1,021,695
995,177
-3%
15
豆二
281.70
291.60
4%
1,005,466
996,687
-1%
15
合计
3,374.44
2,964.22
-12%
5,321,388
4,798,027
-10%
333
(五)场内期权做市
表3-5-1 2019 年 5 月风险管理公司场内期权做市月度统计表
2019 年 5 月风险管理公司场内期权做市交易额统计表
(单位:万元)
业务项目
上月
本月
环比
2019 年 1-5 月累计
本期买入额
94,299
110,554
17.24%
519,903
本期卖出额
96,578
107,793
11.61%
515,183
本期盈亏(含对冲)
-64.39
127.30
298%
558.02
表3-5-3 2019 年 5 月风险管理公司场内期权做市交易量统计表
(单位:张)
业务项目
上月
本月
环比
2019 年 1-5 月累计
本期买入量
559,121
778,547
39%
2,827,020
本期卖出量
560,433
787,796
41%
2,849,935
买卖合计
1,119,554
1,566,343
40%
5,676,955
期末多头持仓
看涨期权
46,186
79,599
72%
/
看跌期权
45,117
58,710
30%
/
期末空头持仓
看涨期权
60,149
91,320
52%
/
看跌期权
37,828
63,322
67%
/
因有公司参与多个期货品种做市，故参与期货做市的公司合计数量中剔出重复参与数，并非参与单个期货品种做市公司数相加。
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