2019年7月1日期权交易日志——G20峰会之后的热情

1.当天行情：
周末G20圆满落幕，挂在头顶上的达摩克利斯之剑貌似移开了一点点，人们就开始燥起来了。
受到影响，今天上证50ETF跳空高开，最高涨2.6%，收盘时涨幅为2.3%。

2.当天交易情况：
因为市场跳空高开，持仓Call的delta值变大，持仓Put的Delta值变小。
导致我持有的持仓delta突破设定的范围，因此盘中卖空了几手put进行对冲。
收盘时持仓希腊值如下。

对此，如果要继续对冲Delta值，可以参考小窗口中的可对冲标的及数量。

3.期权小练习：

当天7月合约 Call 3.1000 和 Put 2.9500 的隐含波动率走势如下。

可以看出，开盘后波动率异常高，不论Call还是Put都像躁动的人心一样突破了原有的平静，一飞冲天。
不过很快，人们发现上涨的动力差了那么一点。
然后，就疲软了。

从图中可以看到
开盘Call的IV曾涨到33%，Put的IV曾涨到26%左右。
收盘Call的IV跌回25%，Put的IV跌到24%左右。
当日IV跌幅各自为8%和2%。

如果是你，你会对这两个合约做哪些操作，获得盈利？
明天揭晓答案，拜~

2019年7月1日 期权交易日志——G20峰会之后的热情

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