波动率下降，卖方机会来了

行情回顾1日，利好消息刺激，三大指数全线高开，创业板指、深成指涨逾2%，指数全线活跃，此后指数持续单边走强，创业板指、深成指涨逾3%，没有个股跌停，市场氛围较好，成交量也显著放大，午后三大指数横盘震荡，指数放量高位盘整，近百只个股涨停，市场赚钱效应不错，但午后并无突出的题材，临近尾盘，指数高位盘整。截止收盘沪指涨2.22%，深成指涨3.84%，创业板指涨3.75%。沪深港通资金方面，陆股通资金今日休息。

期权交易7月1日上证50ETF现货报收于3.02元，上涨2.30%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1000.566亿元，期现成交比为0.45，权利金成交金额23.187亿元；合约总成交3339012张,较上一交易日增加81.75%，总持仓2967764张，较上一交易日增加6.00%。

策略预判认沽认购比为0.67，上一交易日认沽认购比0.86。

波动率结算值为25.69，前结算值27.95，跌幅8.09%。

港股昨日休市，没有北向资金流入，今日北上资金又可以买了，A股周二应该会录得不错表现。不过接下来，市场或将由上证50引领指数上攻转为中小票逐步活跃。

昨日50ETF高开后维持高位震荡，放量阳线，收盘涨幅2.3%。期权盘面上，从波动率来看，期权波动率高开后大跌至25.69。整体看，期权市场情绪依旧非常乐观，但兑现上涨盈利的增多，追涨情绪稍有降温，短期消息面明朗下，波动率或迎来持稳或回落。操作上，波动率与标的走势正相关背景下，卖出期权波动率策略可以适当考虑，今日不妨以卖出认沽合约为主。
合约选择
看多策略：
买入7月购2900合约，或卖出虚值认沽
看空策略：
买入7月沽3000合约，或卖出虚值认购
周期控制：日内为主
标的关注：中国平安、贵州茅台、招商银行

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