期权策略：持仓价差策略但避免过多做空波动率持仓

      7月2日，上证50ETF收报3.016元，下跌0.004点，跌幅0.13%，成交金额13.58亿元。vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权当日有123个合约正在交易。从成交额来看，50ETF期权合约中，50ETF购7月3000成交额最高，为1.55亿元，全日下跌6.21%，报收0.083元；而最低的为50ETF沽7月2550，成交额为2.29万元，全日下跌23.08%，报收0.001元。从持仓量来看，50ETF期权合约中，50ETF购7月3300持仓量最大，为281759张，期权全日下跌29.60%，报收0.0088元；持仓量最小的为50ETF沽12月3400，共计51张，期权全日下跌2.11%，报收0.4227元。
      消息面，商务部会同有关部门研究进一步促进消费的政策举措。国务院总理出席2019年夏季达沃斯论坛开幕式。上海市市长应勇：目前关于新片区的总体方案，上海市会同国家有关部委已经拟定了总体方案。年初，格力宣布全员平均加薪1000元，这是格力三年内的第二次全员涨薪。据悉，监管层正在针对近期非银同业违约所暴露的结构化发债现象进行摸底分析，并针对部分发行人通过资管产品等方式自持债券的情形进行统计评估。
      综合来看，昨日标的全天窄幅震荡，收盘跌幅-0.13%，7月隐波继续下行收于23.7，期权市场追涨情绪有所消退，近期标的或将短期震荡，波动率有继续下行的可能，持仓价差策略，但做空波动率空间已经不大。

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