豆粕期权的隐含波动率到哪才是合理的？

豆粕期权的隐含波动率到哪才是合理的？

chuizhen · 2017-4-12 14:13:34

目前每天都在下跌，这个怎么看？

周鹏 · 2017-4-12 14:14:12

这个不是你们交易所说了算吗？

LLW9BiP4Sg · 2017-4-12 14:16:59

隐含波动率14%比较合理，目前历史波动率12%，溢价2到3个点，溢价点用于卖方的fat tail

风过无痕 · 2017-4-12 14:26:12

老师，我觉得成交就是合理的，现在波动率14.5%不算高。

星星 · 2017-4-12 14:28:34

目前做市商对波动率干预很大

hjhjhjhj33 · 2017-4-12 14:42:59

有市场对趋势判断决定

通荷 · 2017-4-12 15:26:31

12%到15%的波动率都是合适的，不过CME大概在20%左右

墨子 · 2017-4-12 16:18:50

没有不合理的说法吧，上次看豆粕期权仿真交易隐含波动率700%，那个才是真的不合适。

hjhjhjhj33 · 2017-4-12 18:15:14

和豆粕行情波动变化有关，由市场对趋势做出判断决定。应该在历史波动率上下比较合适，偏离大的要有合理理由。

feixiang · 2017-4-12 19:08:24

取决于已实现波动率，至少旁边的大牛都是这么说的

父亲 · 2017-4-12 22:34:39

目前豆粕期权的隐含波动率没什么问题，交易所其实有点担心太多了，交易所只要负责好期权市场的稳定性就好了，不比过于担心期权波动率

aizhan · 2017-4-13 11:16:42

目前来看，波动率很稳定，维持在14%左右，不过好像几家软件公司计算的波动率都很不准确。

Caroline · 2017-4-17 11:26:54

交易所说是多少，波动率就是多少

wuyu · 2017-4-17 17:02:20

一个月前交易所如果问我什么时候波动率是合理的，我会说20%；上市第一周交易所问我多少波动率是合理的，我会说17%；一周前交易所问我多少波动率是合适的，我会说15%；现在问我，我会说12%波动率才是合理的。

aizhan · 2017-4-17 17:40:05

现在已经很合理了，不能再跌了

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