同样幅度的虚值期权，为啥认购期权6月3000的价格是认沽期权6月2900的两倍

同样幅度的虚值期权，为啥购6月3000的价格是沽6月2900的两倍

有个东西叫做时间价值。沽两千九的的时间价值损耗远远比购三千的时间价值损耗快。

心理预期看涨的人比看跌的人多多了，所以买购权利仓的人就多。但敢做购义务仓的人赚得也多。

两个合约的溢价率相差大是因为市场在上涨中，买购的人多过买沽的人，导致两个合约的溢价率不一样。

隐含波动率差了10%了，你说呢？

aliceee 发表于 2019-6-23 19:09
两个合约的溢价率相差大是因为市场在上涨中，买购的人多过买沽的人，导致两个合约的溢价率不一样。

能套利不？

ALh_爺莪忲蔂 发表于 2019-6-24 09:55
能套利不？

快到期了，做毛线套利。