豆粕期权波动率操作

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 期权六艺  2017-4-5 08:34  7158  1

上周五全天豆粕期权隐含波动率平均在18左右，倒都是不高，周五晚间有usda报告，可以赌今天开盘后市场波动率放大，做一个delta中性组合，既能回避长假风险，又能赌到波动率的收益，唯一的风险是万一周一周二cbot的波动又急剧缩小而损失时间价值，但概率倒不高。

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@Xizi_taJC50m0 3级会员 | 2017-7-21 23:16:31 发帖IP地址来自英国

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