财报前后波动率的变化

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 卡卡西  2017-4-5 08:24  5530  0

这是因为在财报前，期权的隐含波动率（IV）已经大涨了，因为买的人多了（不懂为什么的去看公开课，不展开说了）。财报出来后，业绩出来后股价Pirce in，IV开始大跌，就导致Call和Put同时跌。

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