刚开了仿真账户没几天，一切都在尝试中。如果以下的想法可行，就去开个实盘账户，真心对跑去期货公司考试感到头疼。 15年刚开股指期权时初步接触了一下，但后来因为一是股指期货被废了，二是期权手续费太高，所以接触没几天就放弃了，不过，豆粕期权的上市又让我重新对期权产生了兴趣。所谓弱水三千，只取一瓢饮。期权的玩法多了去了，策略更是层出不穷，但因为我不是专业的，所以还是选择简单的来吧。 我的想法或者说是策略如下： 1、期权跟期货不一样，期货是必须预期出未来方向是向上，还是向下。而期权，无所谓方向，只有预期出未来有大幅波动即可。 2、可持仓多日，介入的是 远期合约，例如 40 到 70 日后才行权。 3、用 买入（宽）跨式组成。 例如，豆粕现价是2800， 则我买入行权价2900的看涨期权，同时买入行权价2700的看跌期权，权利金比例1:1，例如5000买看涨，5000买看跌。 4、不等到行权日，就平仓。换言之，我只做投机。那么，结果就是，我的最大理论亏损额是10000. 而盈利方面，假设未来出现了大波动，看涨或看跌合约其一，盈利达到5000，那么，我若此时平仓掉盈利的合约，留着亏损的合约的话，那我未来最大亏损也就在0上下。可见，预期 到未来会出现大涨或大跌，是关键。为此，我特意尝试做了一个自己的波动率指标，貌似效果还不错。但因为我目前用的都是仿真的数据，在实盘中是否有用，还得另说。 | 
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