隐含波动率更新-0403

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 yueyu  2017-4-4 14:39  9365  6

本帖最后由 yueyu 于 2017-4-4 14:39 编辑

昨日收盘，09合约隐含波动率：美豆19.61%，美豆粕22.72%，均高于大连豆粕17.6%。

明天开盘粕类是否跟随美豆补跌，幅度有多大？预计09合约波动率上升2~5%。

单边策略：开盘买入看跌期权。

组合策略：期货空头继续持有，买入近月看涨期权。

波动率策略：做多近月波动率，做空远月波动率。

风险因素：期权流动性不足。

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售价: 10 金币 [记录] [购买]

隐含波动率曲面

2017-04-04_143330.png (55.57 KB, 下载次数: 0)

售价: 5 金币 [记录] [购买]

看涨波动率曲面

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售价: 5 金币 [记录] [购买]

看跌波动率曲面

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农产品期货期权、场外期权

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鬼谷子 15级至尊 | 2017-4-4 14:47:18 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：NO. 51 名发帖：NO. 182 名在线：NO. 241 名

好策略，很有实战意义

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3^#

鬼谷子 15级至尊 | 2017-4-4 14:47:40 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：NO. 51 名发帖：NO. 182 名在线：NO. 241 名

波动率策略：做多近月波动率，做空远月波动率。这个策略不错

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4^#

hermes 5级知名 武术、兵法、金融交易爱好 | 2017-4-4 16:37:16 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 454 名在线：NO. 322 名

是要涨起来吗？波动率？

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5^#

888 6级职业 | 2017-4-4 17:43:11 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 339 名在线：NO. 153 名

买跨式策略，平值期权下一档即可

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6^#

muzili 6级职业 | 2017-4-4 18:43:48 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：NO. 448 名发帖：NO. 243 名在线：NO. 142 名

第一个曲面是matlab画的吗？

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7^#

Breamma 1级新秀 | 2017-4-4 20:14:43 发帖IP地址来自浙江杭州

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