有谁知道大商豆粕期权官方给出的隐含波动率是怎么算的吗

2018-10-30 10:49 上传

官方给的解释是，隐含波动率：根据期权市场价格，利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率
我主要是想知道是选取最平价的加权还是？
有知道的可以告知一下吗？实在是查询不到这个资料，就非常着急心里。

moren · 2018-10-30 11:01:25

baw模型计算的

az33 · 2018-10-30 12:36:53

不会同一到期日只有一个隐含波动率吧？

@陈无玉

陈无玉 · 2018-11-3 09:52:46

这是大商所给的日行情图

az33 · 2018-11-3 10:24:34

回复@陈无玉：
注意到大商所的豆粕日行情图中的隐含波动率参考值说明，（6）合约系列：具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称；（7）隐含波动率：根据期权市场价格，利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率。
我的理解是，这里的隐含波动率相当于波动率指数，至于是选取最平价的加权还是……这个我就不清楚了。

az33 · 2018-11-3 10:35:44

教科书说，隐含波动率是从期权的市场价格，通过理论定价模型推导出来的。无论使用何种理论定价模型模型，至少需要输入5个标准参数：行权价格、到期时间、标的价格、利率和波动率。

az33 · 2018-11-3 15:58:16

我在这里贴张截图：

你会明的。

az33 · 2018-11-4 19:59:54

@陈无玉
友情提示：豆粕1812将于20181107到期、豆粕1901将于20181207到期！

有谁知道大商豆粕期权官方给出的隐含波动率是怎么算的吗

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