现在隐含波动率还在30％高位，换算成日波动就是1.85％

整个10月份上证指数是宽幅震荡的一月，10月期权合约已经结束了，到现在波动率还在30％高位，换算成日波动就是1.85％，也就是上证要涨跌48个点，这个显然是过高的，现在11月合约还有23个交易日，theta因子和gamma因子都可以不用考虑，最关键的是方向和波动率，如果你看多后市，建议买入实值期权，因为虚值会因为价格下跌和波动下降双杀，看多后市最好卖出虚值认沽，可以获得价格和波动的双重收益，如果波动率判断不明白可以买入认购后，再卖出一份同一行权价认沽，形成股票多头，如果方向不明，而做空波动的话，可以卖出一份远月12月的平值期权，然后买入一份11月份的平值期权！

现在隐含波动率还在30％高位，换算成日波动就是1.85％

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