广义上说vega不为0就是波动率策略

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 Caroline  2017-2-28 08:32  10593  2

广义上说vega不为0就是波动率策略，vega大于0就是买波动率，vega小于0就是卖波动率

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希望成为期权专业交易员

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2^#

rui 5级知名 前10个交易50ETF期权的人 | 2017-2-28 08:35:23 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 487 名在线：NO. 207 名

谢谢提醒

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3^#

善守者 5级知名 | 2017-3-16 08:51:02 发帖IP地址来自河南郑州

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 467 名在线：NO. 30 名

这也是对冲的效果，如果的Vega调整到一个以0为轴的Vega的带中，就可以基本上对波动率的变化不太敏感。

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