基于MACD的策略研究

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老徐话期权   2019-6-12 16:44   670   0
一、简介
    试图通过经典的MACD 金叉、死叉作为开仓信号研究交易策略。通过历史数据分析了该信号指标的有效性,并以此为基础开发交易策略。

二、MACD指标的计算方法
MACD的计算方法:首先计算出快速移动平均线(即EMA1)和慢速移动平均线(即EMA2),算出两者(快慢速线)间的离差值(DIF)。然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA线。
一般EMA1/EMA2/DIF的参数选择为(12,26,9),具体公式如下:
    1、计算移动平均值(EMA)
    EMA(12)=前一日EMA(12)×11/13+今日收盘价×2/13
    EMA(26)=前一日EMA(26)×25/27+今日收盘价×2/27
    2、计算离差值(DIF)
    DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26)
    3、计算DIF的9日EMA
    根据DIF计算其9日的EMA,即离差平均值,即DEA或DEM。
    今日DEA(MACD)=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10
   
理论上,在持续的涨势中,12日EMA线在26日EMA线之上,离差值(DIF)大于0;在跌势中,12日EMA在26日EMA之下,离差值(DIF)小于0。DEA是DIF的9日移动平均线。当DIF>DEA,即金叉信号,预示着DIF正在变大,即股价短期均线与长期均线距离扩大,上涨势头变强。当DIF
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