可转债网格交易法
作者：星辰大海
网格交易法，可以简单理解为在既定网格中实行“跌买涨卖”。首先需要制定一个“网格系统”，主要包括网格格数、网格密度、最大压力价格和最小支撑价格四大要素。当标的价格跌破一个网格密度时，就买入相应的仓数，每涨破一个网格密度时就卖出相应的仓数。因为每次向下跌才买入，向上涨才卖出，所以理论上每次卖出网格都是赚的，真正实现了“跌买涨卖”。
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因为每次买卖都严格遵守这个网格的计划，所以在很大程度上规避了我们在投资过程中的情绪影响，强制性的实现“高抛低吸”的投资行为！
但是并不是所有的投资标的都适用于网格交易，网格交易的标的选择主要有以下几个前提条件：
a 对近期市场判断是震荡市场。网格交易法主要适合的市场环境是震荡市场，因为单边上涨容易网格卖光，单边下跌容易网格击穿。
b 适用于波动性较大的的品种。网格的收益率取决于品种的波动率，波动越强，触及买入卖出线的可能就越大，卖出次数越多，兑现出的利润就越多。
c 如果是用网格操作，应该具备高流动性和规模大的条件。网格交易法属于短线操作方法，会较为频繁的产生交易，只有“高流动性+规模大”才能为频繁交易创造条件。
d 交易费用应尽量低。同上，频繁交易下必然是需要选择交易费用较低的品种，不然收益会被手续费吃掉。
第一步：制定网格系统
网格系统的制定需要预测标的震荡的最上压力价格和最下支撑价格，然后网格根据等比例宽度确定每格的价格。以网格格数为十格的网格系统为例，假设你预测一个标的的最大压力价格为150元，最小支撑价格为90元，且网格宽度为等比例的10%。
价格中枢用等比数列法计算为：(90+150）/2=120元。持仓比例在价格中枢120元的位置时为50%，当价格到最上压力线150元时则空仓（0%），在最下支撑线90元的时候为满仓（100%）。
第二步：买入投资标的
按照网格交易操作，从起始价位开始，价格每下跌一格，就买入相应的股数。
第三步：卖出投资标的
从买入价位开始，价格上升一格，就卖掉相应的仓数。
网格交易法的关键就在于中位线、网格宽度。同时，你对未来行情是单边涨跌还是震荡上下的判断也会影响你的买卖操作。
网格交易法的关键要点有哪些?
(1)交易品种的选择：
由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕行情不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性，会涨会跌，振幅较大的品种才合适网格法,所以日K线波动越大的品种越适合网格法。
(2)网格区间的确定：
①短线区间：比如一段时间，标的品种一直处于箱体震荡，则可以设置箱体顶部为短线仓位卖出最高档，箱体底部为箱体买入最低档。
②长线区间：以标的品种的历史平均较低位置设置为买入最低档、以标的品种的的历史平均较高位置设置为卖出最高档。
(3)网格档位的设置：(以上下5档法为例)
①平均分档法：例区间为100元-200元，那么买入档位平均分配，以150元为合理估值建仓的中档，此处可投入百分之50资金，剩下的百分之50资金除以5档。从最低档至最高档之间，仓位分别为100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0，上涨触发网格阈值时，进行卖出10%仓位，当下跌触发网格阈值时，进行买入10%仓位，不断的低买高卖。(PS：此方法较为适用于震荡行情或者短线箱体操作。)
②指数分档法：前一种等分网格的价格区间是正确的,但每次买卖的资金量等分的话容易造成在单边趋势市中，每次的买卖量过于平均，造成太早买进或太早卖出，虽然安全性很好，但是容易导致收益率很低。而指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量。
估值中枢以下只做买进，估值中枢以上只做卖出。同时在最底部加大买入量，在区间中部买卖量较少，在区间顶部加大卖出量。
A、下降通道中，首档买进股票后，它的成本会向阶段最低价靠近,按指数建仓法，计算以后可以得出，建仓后的成本只比阶段最低价高5%左右,大幅降低了成本,从而避免了股价在回落过程中，过早建仓数量太多而导致大量套牢的现象，同时也能在相对底部大量能够有足够的现金，进行大抄底，捡筹码。
B、上升通道中，首档卖出股票后，它的成本会向阶段最高点靠近,按指数建仓法，计算以后可以得出，卖出后的获利只比阶段最高价低5%左右,大幅提高了收益,从而避免了股价在冲高过程中，过早卖出大量仓位导致收益太低的现象，同时也能在相对顶部大量卖出及时获利了结,把该赚的钱赚到手。
这样可以实现价格越高卖量越大，价格越低买量越大，从而大大提高收益率。
网格交易就是一套知易行易的策略，可以选择一些有程序化操作的证券公司（如华宝），设置好买卖数据后，自动化交易，都不用去盯盘。
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本文作者：股魔群友星辰大海，大象编辑于吴江！
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