50ETF高开低走期权市场仍偏谨慎

         【50ETF高开低走期权市场仍偏谨慎】周三认沽认购成交量比80.31%，期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看，认购持仓较前一日增加1.94%，认沽持仓较前一日增加1.92%，看不涨看不跌增幅相当，期权市场无明显方向预期。（期权策略）
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         　　一、股指观点：

　　IF主力合约IF1906支撑位3546和3532点，阻力位3610和3646点；

　　IH主力合约IH1906支撑位2682和2671点，阻力位2717和2730点；

　　IC主力合约IC1906支撑位4675和4651点，阻力位4778和4807点。

期指成交持仓排名变化
　　美股连涨两日，不过媒体称美墨周三未达成一致，盘后美股期货下跌。昨日A股出现过山车走势，显示市场情绪不稳。央行上海称，包商被接管是个案，中小银行整体没有异常。端午小长假即将来临，据媒体报道预计在本周日本举行的G20财长会议期间美国财长有望与中方相关官员见面，关注事件进展。由于假期间存在不确定性，预计市场风险偏好受到压制，今日期指或震荡走势，操作上以区间思路操作，注意止盈止损。

　　二、50ETF期权观点及策略：

　　周三50ETF高开低走，午后再次跳水，最终收跌0.15%，收缩量阴线。

　　从波动率来看，期权隐波回落，收至22.72%，稍低于标的30日历史波动率。6月平值认购隐波仍低于认沽水平，价差略有收窄，隐波曲面左高右低，期权市场谨慎情绪稍有缓解，但仍偏谨慎。

　　从核心板块来看，银行板块相对最强，冲高回落，收至60日均线下方，保险板块缩量跌破20日均线，证券板块仍是围绕均线窄幅震荡。从权重个股来看，平安及茅台跌破60日均线，招行跌至10日均线处。整体来看，50ETF围绕均线继续窄幅震荡，市场信心严重不足，情绪整体悲观，上方压力较大，但下方亦有政策托底，短期方向仍不明朗。

　　昨天依旧空仓，标的短线方向不明朗，权利仓操作难度较大，同时隐波也处于低位，假期来临，政策消息面及外盘不确定性较大，义务仓收益风险比不高，建议继续观望。

　　三、期权波动率及持仓：

　　周三认沽认购成交量比80.31%，期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看，认购持仓较前一日增加1.94%，认沽持仓较前一日增加1.92%，看不涨看不跌增幅相当，期权市场无明显方向预期。

　　从6月持仓变化来看，认购在2750处大幅增仓，此处压力仍在增强；认沽在2600/2700处增仓最大，标的支撑有下移迹象。

6月期权持仓量变化(红柱认购)
　　从6月持仓分布来看，仍是认购在2750处持仓最大，认沽在2700处持仓最大，50ETF支撑压力不变，暂无明显方向。

　　从波动率来看，标的30日历史波动率收跌至24.58%。期权隐波回落，6月平值认购隐波收至21.50%，认沽隐波收至23.26%，认购隐波仍低于认沽水平，价差略有收窄，隐波曲面左高右低，期权市场维持谨慎。

标的历史波动率走势
　　四、期权成交数据：

　　vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周三成交1804134张，其中认购成交1000561张，认沽成交803573张，认沽认购比80.31%。总持仓3331127张，认购持仓1872625张，认沽持仓1458502张。认购持仓较前一日增加35690张，同比增加1.94%；认沽持仓较前一日增加27532张，同比增加1.92%。
（文章来源：期权策略）




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