50ETF缩量反弹 期权市场稍偏谨慎

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实时播报   2019-5-27 09:46   1501   0

            【50ETF缩量反弹 期权市场稍偏谨慎】周末期间消息面来看,央行、银保监会决定对包商银行实行接管,期限一年。郭树清书面致辞称坚决避免房地产和金融资产出现过度泡沫。富时罗素宣布纳入1097只A股,100亿美元将净流入。外部事件走向依然不明朗,政策面除继续释放维稳托底信号外,依然强调局部领域防范风险。在风险偏好未明显回升情况下,预计今日期指小幅回落,操作上以逢高做空或区间思路思路操作,注意止盈止损。(期权策略)
        【仅为资讯,不做参考】

        
               一、股指观点:

  IF主力合约IF1906支撑位3541和3527点,阻力位3605和3641点;

  IH主力合约IH1906支撑位2658和2647点,阻力位2692和2706点;

  IC主力合约IC1906支撑位4725和4701点,阻力位4830和4859点。


期指成交持仓排名变化
  周末期间消息面来看,央行、银保监会决定对包商银行实行接管,期限一年。郭树清书面致辞称坚决避免房地产和金融资产出现过度泡沫。富时罗素宣布纳入1097只A股,100亿美元将净流入。外部事件走向依然不明朗,政策面除继续释放维稳托底信号外,依然强调局部领域防范风险。在风险偏好未明显回升情况下,预计今日期指小幅回落,操作上以逢高做空或区间思路思路操作,注意止盈止损。

  二、50ETF期权观点及策略:

  周五50ETF偏强震荡,收涨0.52%,收缩量小阳线。

  从波动率来看,期权隐波微跌,收至20.31%,仍低于标的30日历史波动率,维持隐波回落空间已不大观点。6月平值认购隐波仍稍低于认沽水平,波动率曲面左高右低,期权市场情绪略偏谨慎。

  从核心板块来看,银行及证券板块仍处于箱体区间偏弱震荡,保险板块重回近期箱体区间下沿。从权重个股来看,中国平安收至60日均线处,招商银行贵州茅台在60日均线上方偏强震荡。整体来看,50ETF早盘冲高回落,未能站上5日均线,仍位于箱体区间震荡,继续关注标的5日均线压力及箱体下沿支撑。

  周末包商银行事件发酵,利空于银行板块,政策托底及国家队护盘不确定性较大,而50ETF依然未能突破箱体区间,隐波也是低位震荡,建议继续观望,耐心等待机会。

  三、期权波动率及持仓:

  周五期权市场认沽认购成交量比85.26%,期权市场情绪稍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购认沽持仓同时增加,认购持仓较前一日增加4.30%,认沽持仓较前一日增加3.03%,看不涨增幅多于看不跌,期权市场预期仍是偏弱震荡。

  从6月持仓变化来看,认购仍在2900处大幅增仓,标的压力有上移迹象;认沽在2700处增仓较多,此处支撑仍在增强。


6月期权持仓量变化(红柱认购)
  从6月持仓分布来看,仍是认购在2800处持仓最大,认沽在2700处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。

  从波动率来看,30日历史波动率微涨至27.28%。期权隐波微跌,6月平值认购隐波收至19.87%,认沽隐波收至20.96%,认购隐波仍稍低于认沽水平,隐波曲面左高右低,期权市场情绪略偏谨慎。


标的历史波动率走势
  四、期权成交数据:

  vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周五成交1890252张,其中认购成交1020338张,认沽成交869914张,认沽认购比85.26%。总持仓2624268张,认购持仓1433024张,认沽持仓1191244张。认购持仓较前一日增加59102张,同比增加4.30%;认沽持仓较前一日增加34989张,同比增加3.03%。
(文章来源:期权策略)

        
        
            
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