期权策略0424

2019年4月24日星期三
一、市场成交情况
上证50ETF现货报收于2.963元，上涨0.17%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额880.789亿元，期现成交比为0.43，权利金成交金额17.777亿元；
合约总成交2968237张,较上一交易日减少26.73%，总持仓3343668张，较上一交易日减少2.02%。
认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比0.79)。
二、市场观点
上一日还难言就此展开中级调整，趋势并未转空，后市如走三角整理，此处已经达到支撑位，如走箱体下方支撑在3160点附近，在此之前暂时当作上涨过程中的回调。
指数小幅振荡，预计仍有继续小幅振荡的可能，但在箱体底部随时有中阳拔起的可能，可逢回调参与。
三、策略应用分析
1、看多方向。
逢回调，卖出5月虚值认沽，买入5月平值附近认购。
2、看空方向。
如大幅上涨受阻后，卖出5月虚值购，急回调止盈。
3、看平方向。
卖出5月3100购+卖4月2900沽。
逢回调卖认沽，逢反弹卖出认购。
四、模拟账户操作计划
账户1（账户说明：
只做买入操作）
目前持仓:无，总收益728%。

今日操作计：站上5日线买入5月3000购40张。

账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）
目前持仓：
50ETF15万份，仓位90%，总收益62.23%。

今日操作计划：持有。

账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）
目前持仓：
4月2950沽40张，风险度60%，总收益113.05%。
今日操作计划：
低于行权价尾盘平仓。

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