期货业协会：风险管理公司试点业务情况报告（201903）

本期概要

截至 2019 年 3 月 31 日，共有 79 家风险管理公司通过协会备案，79 家公司备案了试点业务。

3 月风险管理公司总资产为 435.33 亿元，同比增长 30%；净资产为 185.40 亿元，同比增长 30%；注册资本为 205.19 亿元，同比增长 40%；实收资本为 196.03 亿元，同比增长 45%；本月业务收入为 142.64 亿元，同比增长 101%；本月净利润为 2.76 亿元，同比增长 331%，其中，63 家公司盈利，合计盈利 2.97 亿元；行业本年累计净利润 1.99 亿元，同比增长 16%。

3 月风险管理公司平均资产负债率为 33.91%，资产负债率中位数为 28.01%，平均净资产收益率为 1.65%，净资产收益率中位数为 0.43%。

3 月现货购销总额为 288.6 亿元，同比增加 91%；仓单约定回购新增 24.27 亿元，同比增长 193%；仓单质押新增 11.98 亿元，环比增加 44%；仓单串换新增 0.57 亿元，环比减少 44%。

3 月新增合作套保交易 5 笔，同比减少 86%；参与交易的客户数量为 39 户，同比减少 3%，截至本月底，共有 38 笔合作套保合同正在执行中。

1-3 月场外衍生品业务累计签约客户 3,029 户，其中产业客户 1,317 户。3 月商品类场外期权业务新增名义本金 570.15 亿元，本月终止 470.3 亿元，期末未了结名义本金 831.21 亿元，同比增长 153%，环比增长 14%，商品类场外期权盈利 0.42 亿 2元；本月商品类远期业务新增名义本金 66.1 亿元；本月商品类互换业务新增名义本金 32.53 亿元。本月金融类场外期权业务新增名义本金 125.84 亿元，本月终止 66.6 亿元，期末未了结名义本金 205.67 亿元，同比增长 77%，环比增长 40%。

3 月期货做市交易量为 517.3 万手，环比增长 60%;交易额为 3,154.04 亿元，环比增长 48%；参与公司数量为 33 个。

3 月场内期权做市交易量为 112.40 万张，环比增长 24%；交易额为 19.06 亿元，环比增长 1%，本月场内期权做市业务盈利(含对冲)413.98 万元。

一、备案进展

表 1-1 2019 年 3 月风险管理公司业务备案情况

二、财务状况

表 2-1 2019年2月风险管理公司财务情况统计表
(单位:万元）

图 2-1 风险管理公司资产变化情况

净利润波动较多，主要因为在风险管理公司的期现套保业务中，期货头寸以公允价值计量，盘面浮动直接反映在月报表中，而现货端价值在月报表中相对稳定。

三、主要业务数据

(一)仓单服务

表 3-1-1  2019 年 3 月风险管理公司商品现货交易统计表
(单位：亿元)

表 3-1-2 2019 年 3 月风险管理公司仓单质押、约定购回及串换统计表

(二)合作套保

表 3-2 2019 年 3 月风险管理公司合作套保统计表

“商品现货的期末库存”通常按购进时的成本价格计量，该数值除发生重大损失外一般不发生变动。

(三)场外衍生品业务

表 3-3-1 2019 年 3 月风险管理公司场外商品衍生品业务名义本金存量统计表
(单位：亿元)

表  3-3-22019  年  3  月风险管理公司场外商品衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位：笔)

表  3-3-32019  年  3  月风险管理公司场外金融衍生品业务名义本金存量统计表
(单位：亿元)

表  3-3-4 2019  年  3  月风险管理公司场外金融衍生品业务交易确认书存量统计表

(单位：笔)

表  3-3-5 2019  年  3  月风险管理公司场外业务损益统计表
(单位：万元)

(四)期货做市

表  3-4-1 2019  年  3  月风险管理公司期货做市月度统计表

(五)场内期权做市

表  3-5-12019  年  3  月风险管理公司场内期权做市月度统计表

表  3-5-2  2019  年  3  月风险管理公司场内期权做市交易额统计表
(单位：万元)

表  3-5-3  2019  年  3  月风险管理公司场内期权做市交易量统计表
(单位：张)

因有公司参与多个期货品种做市，故参与期货做市的公司合计数量中剔出重复参与数，并非参与单个期货品种做市公司数相加。

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