请教希腊字母

请教：
现认购12月2.4000合约的现价0.0261，THETA为-0.2217，VEGA为0.2318的具体含义是什么？怎么和书上说的不一样。怎么计算到期日每减少1天，期权的价格减少多少呢？

aizhan · 2016-12-5 23:31:37

一天的价格就减少0.2217

aizhan · 2016-12-5 23:31:58

波动率上涨1%，你就赚0.2318

Taoger · 2016-12-5 23:39:07

到期时间的单位是不是年?

小熊 · 2016-12-6 07:58:32

THETA为-0.2217，这是年化的，需要除以365才是一天的；VEGA为0.2318，波动率上升1%，期权上升0.2318*1%=0.002318

Taoger · 2016-12-6 08:57:25

谢楼上解释，豁然开朗

@Xizi_XerltIJR · 2017-7-26 17:18:12

mark

口香糖大象 · 2017-7-26 17:21:28

谢谢楼主

nOv_路人甲 · 2020-11-25 13:13:35

谢谢楼主

8 个回复