买100手6月2350购, 卖100手11月2350购,大家认为收益会怎样?

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Kelvin   2016-11-5 22:14   12940   10
buy/100手6月2350购, sell/100手11月2350购,短期11月购到期后再滚动卖出下一个月的大家认为收益会怎样?:)
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期货  3级会员 | 2016-11-6 00:29:51 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
你这不就是日历价差?吃时间价值?
期货  3级会员 | 2016-11-6 00:30:19 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
估计目前好做了,手续费降了30%多了,以前根本没法做
大涨大跌均亏
没看懂。是看跌50etf?
短期如果标的物涨,则11月合约涨幅大于6月合约,亏。如果标的物跌,11月合约归零,但是6月合约也跌,总收益不大。
(前面说错了,涨时6月合约的涨幅虽然不如11月,但是因为基数大,所以绝对数字可能大于11月?……)
理想 状况: 波动率变大,价格略涨变动不大。反之价格大幅变动波动率降低,那就不好了
日历价差时间跨度这么大?
水平套利一般盈利不大
晓丽1025  4级常客 | 2017-7-23 21:08:15 发帖IP地址来自 美国
我晕
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