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“信·盾”组合当月收益为0.55%，当月年化对冲成本为-8.43%；50ETF同期收益为3.13%。2016年10月“信·盾”组合收益0.55%，由于“信·盾”组合的目的是对冲标的大幅下跌风险，在标的上涨或小幅下跌的情况下，组合净值上涨，说明在该区间内对冲成本为负。
对于标的在3天之内下跌10%的极端风险事件，“信·盾”组合预期可以平均产生18.5%的收益。按照10月“信·盾”组合持有的期权仓位进行模拟测算，如果50ETF在3天之内下跌10%，“信·盾”组合平均能够获得18.5%的收益，意味着在这种情况下“信·盾”组合可以完全对冲风险并且获得部分额外收益；此外，如果50ETF在3天之内上涨10%，那么组合产生的平均收益为0.4%。
“信·盾”主要收益来自于Delta与Vega，主要亏损是时间价值流逝。50ETF在10月上涨3.13%，组合在较长时间内Delta为正，使得组合获得方向性收益；组合在10.21之前的Vega为负，而在其后的Vega为正，而期权1个月加权平均隐含波动率在10月初期下降，在10.17触底反弹，随后缓慢上升，组合对Vega的方向布局正确，获得收益。组合的主要亏损来自于时间价值流逝，在10月份，组合大约占总资产0.7%的时间价值。组合获得的收益可以降低年化对冲成本，而承受的亏损会增加对冲成本。
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