有人做期权skew套利吗？

有人做期权skew套利吗？

高阶交易员 · 2017-10-27 09:49:49

你打算怎么做

安安___ · 2017-10-27 10:01:53

安安___ · 2017-10-27 10:02:17

通荷 · 2017-10-27 10:30:57

这个属于统计套利的一部分，你先要做统计分析skew的形状

aoxuehui · 2017-10-27 11:14:08

安安___ 发表于 2017-10-27 10:02
还有这个帖子

https://www.optbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5084

这篇帖子有问题，交易不能这么做。

aoxuehui · 2017-10-27 11:14:48

前段时间可以做skew套利，现在没机会了

徐某 · 2017-10-27 13:34:45

现在来看，做skew套利一般在商品期权上，50ETF期权这样做一般亏钱

山西大同 · 2017-10-27 15:27:09

徐某发表于 2017-10-27 13:34
现在来看，做skew套利一般在商品期权上，50ETF期权这样做一般亏钱

谢谢徐老师

rimrockcn · 2018-12-28 09:40:35

这个SKEW套利看着好高深,怎么操作思路?

xiaoxiao · 2018-12-28 09:45:22

你去统计过去一年的skew指数，然后去估计今天的skew是否正确，买卖delta0.25和0.5的期权，从而套利。 @薛亨旭

薛亨旭发表于 2017-10-27 09:28

xiaoxiao · 2018-12-28 09:47:30

希望论坛可以实时推出skew计算

梧桐 · 2018-12-28 11:48:16

xiaoxiao 发表于 2018-12-28 09:47
希望论坛可以实时推出skew计算

有skew就可以计算skew套利么？

Sueded · 2018-12-28 14:08:59

希望大神可以给一个更加具体的做法。谢谢了。

晨曦穆色 · 2020-5-28 00:27:32

谢谢分享

14 个回复