市场的表现才是最实在的

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 az33  2017-10-17 13:53  160487  122

101^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-11-1 20:04:53

青青发表于 2017-11-1 19:59
delta负的，当然亏不了，毕竟看对了市场

看对了市场不敢说，毕竟是假定在11:30前一刻，按照Delta中性1:1建仓，没得选择。

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102^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-11-1 22:41:02

按照Delta中性且1:1构建卖宽跨是一种方法。不按照Delta中性且1:1构建卖宽跨也可以，比如，分别选择成交量最大的Call和Put建立头寸。
6月合约中，成交量最大的Call和Put分别为购6月2950和沽6月2950。仍然假定在11:30前一刻，按照Delta中性且非1:1建仓，成交价格分别为0.0940、0.1143，张数各为5、4，而当时两者的Delta分别为-0.4689、0.5438，5:4这个比例接近Delta中性，5×(-0.4689)+4×0.5438=-0.1693。
购6月2950收0.0878，沽6月2950收0.1180，5×(0.0940-0.0878)+4×(0.1143-1180)=0.0162。

试比较一下两种构建卖宽跨方法：
Delta中性且等比，各5张，5×(0.1175-0.1124)+5×(0.1143-1180)=0.0085；
Delta中性非等比，分别为5、4张，5×(0.0940-0.0878)+4×(0.1143-1180)=0.0162。

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103^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-11-1 22:42:33

11月1日50ETF期权收市情况：

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104^#

moren 16级独孤 期权论坛元老 | 2017-11-2 08:36:51

现在我从来不看历史波动率，基本上没用 @az33

市场的表现才是最实在的

十九大明天即将召开，就股市的表现如何诸多说法，我是做50ETF期权的，自然关心50ETF期权的表现。50ETF期权的表现如何？市场自有其说法：
另外，今天的30日HV为7.60，+0.10。

az33 发表于 2017-10-17 13:53

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105^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-11-2 08:58:00

moren 发表于 2017-11-2 08:36
现在我从来不看历史波动率，基本上没用 @az33

市场的表现才是最实在的

十九大明天即将召开，就股市的表现如何诸多说法，我是做50ETF期权的，自然关心50ETF期权的表现。50ETF期权的表现如何？市场自有其说法：
另外，今天的30日HV为7.60，+0.10。

az33 发表于 2017-10-17 13:53

参考一下，无坏处的。

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106^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-11-2 08:59:58

示例：

随机应变。

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107^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-11-3 20:22:10

11月2日50ETF期权收市情况：

11月3日50ETF期权收市情况：

50ETF本周（1030～1103）的走势：

比较一下本周各合约的价格及其理论价之间的关系，很有意思。

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108^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-11-4 10:36:58

本帖最后由 az33 于 2017-11-5 11:11 编辑

11月3日，构建了一个卖宽跨头寸，按Delta中性1:1：

头寸的Delta为负。

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109^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-11-4 10:43:42

当然，按照Delta中性1:1，选择购6月2900、沽6月2950来构建卖宽跨头寸也可以：

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110^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-11-5 11:13:20

比较一下：

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111^#

实践者 3级会员 | 2017-11-5 11:16:59

好高深，看看。

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112^#

irontowersh 4级常客 irontowersh | 2017-11-5 12:39:44

看懂这个难度有点太大了

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113^#

az33 超级版主 Optionseller | 2017-11-5 20:13:42

近期融资融券余额情况：

11月1、2日，时隔近3年，两融余额又重见万亿！
这传递出两个信号：第一，整个市场的情绪在转暖，因为情绪不好，大家就不会去融资加杠杆。第二，整个市场现在不仅是存量资金在运作，开始有增量资金入市了。

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114^#

mozi 9级高手 | 2017-11-12 23:56:36

楼主是用什么软件看行情的？

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115^#

RedBull 版主 | 2017-11-15 13:25:13

楼主兄弟.最近几个月收益如何?

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116^#

小小叶 3级会员 | 2017-11-17 20:35:13

好帖子 @az33

市场的表现才是最实在的

十九大明天即将召开，就股市的表现如何诸多说法，我是做50ETF期权的，自然关心50ETF期权的表现。50ETF期权的表现如何？市场自有其说法：
另外，今天的30日HV为7.60，+0.10。

az33 发表于 2017-10-17 13:53

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117^#

shaolin 2级吧友 | 2017-11-21 14:44:10

请问我下载的钱龙期权宝是仿真版的，哪里有正式版的？@az33

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118^#

橄榄树 3级会员 | 2017-11-27 10:08:51

最近好像还是裸买购赚钱.

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119^#

橄榄树 3级会员 | 2017-11-28 13:53:07

楼主怎么不更新,最喜欢看您贴子.

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