市场的表现才是最实在的

az33 · 2017-10-24 20:47:29

10月24日沪市各路资金流向：

近几日沪市领先指标：

近期沪市成交量情况：

期现情况：

标的情况：

Edwin_z · 2017-10-24 20:53:25

今天楼主有交易吗？明天是否可以卖2800狗？

az33 · 2017-10-24 22:30:58

本帖最后由 az33 于 2017-10-24 22:43 编辑

Edwin_z 发表于 2017-10-24 20:53
今天楼主有交易吗？明天是否可以卖2800狗？

今天裸卖开了5张购3月2900：

明天看情况卖开沽3月2900，构建卖宽跨：

肯定不会按照1:1构建，随机应变。
或者，有机会的话，平掉购3月2900，后天做新挂牌合约。
明天最好不要卖购10月2800，可以卖其它的2800狗。

好运来 · 2017-10-24 22:41:02

几张几张的做，是来赚钱的吗？我们到这个市场来的本质是什么？不是赚钱吗？

好运来 · 2017-10-24 22:44:34

明天11点之后，应该会走一波上涨小高潮！你懂的

az33 · 2017-10-24 22:50:11

好运来发表于 2017-10-24 22:41
几张几张的做，是来赚钱的吗？我们到这个市场来的本质是什么？不是赚钱吗？

我做期权是享受乐趣！为什么非要几百张的去做？随着本心去做就是了！几张几张的做难道就不是赚钱吗？

az33 · 2017-10-24 22:57:52

好运来发表于 2017-10-24 22:44
明天11点之后，应该会走一波上涨小高潮！你懂的

你说明天11点之后应该会走一波上涨小高潮就走一波呀？！不过是上涨小高潮，走着瞧吧。

az33 · 2017-10-25 15:58:54

10月25日，50ETF收2.802，-0.004；30日HV为8.50，-0.10；iVH收11.35，-0.24。期权收市情况：

今天的标的窄幅波动，期权也怪怪的，不按常理出牌。

购10月2800最终还是没有变成废纸，7张购10月2800只好平仓获利出局，至于购10月2850、沽10月2700，随它去吧！

昨日裸卖开5张购3月2900，今日又卖开15张购3月2900，又卖开3张沽3月2800，收市前全部平掉：

明日新合约开挂，看看机会如何。

懂你的特别 · 2017-10-25 22:37:01

az33 发表于 2017-10-25 15:58
10月25日，50ETF收2.802，-0.004；30日HV为8.50，-0.10；iVH收11.35，-0.24。期权收市情况：

今天的标的 ...

我卖的12月的，马上要是主力合约了

山西大同 · 2017-10-25 22:56:59

论坛大神越来越多了

az33 · 2017-10-31 16:38:47

今天是10月最后一个交易日，50ETF全天窄幅横盘，高低差0.0012，量能比昨天缩少一半有多。10月18日，30日HV为7.40，为5月25日以来一个低点，之后缓慢回升，至今天，达到10.90，但是……

敬畏市场！

az33 · 2017-10-31 16:47:07

对了，今天记录到一个无风险套利机会：

这个正向平价套利机会几乎全天都存在。

东郭先生 · 2017-10-31 16:57:25

az兄，好几天不见！

az33 · 2017-10-31 20:25:41

东郭先生发表于 2017-10-31 16:57
az兄，好几天不见！

嗯，好几天冇见！

az33 · 2017-10-31 20:36:54

30日HV与iVX如此接近，而且标的、绝大部分Call和Put同时环保，不多见，全天大部分时间过半的Put飘红，尾市一下子就染绿了！

aoxuehui · 2017-11-1 00:06:19

az33兄非常专业，看了一下，您的卖方都不持有到期？？

az33 · 2017-11-1 09:00:53

aoxuehui 发表于 2017-11-1 00:06
az33兄非常专业，看了一下，您的卖方都不持有到期？？

不持有到期。我做的是远月，持有到期的话，这期间变数多，非我所能掌控，甚至可能遭遇灭顶之灾。
请比较下：
购11月2950

购6月2750

沽11月2950

沽6月2750

11月合约将于11月22日到期。购11月2950目前的价格是0.0045，持有到期，将获得45元的收益，在这期间什么都不做，只是炼心。而购6月2950目前的价格是0.0926，昨天跌0.0058，高低价差0.0090，做得好的话，当日可以赚到0.0045。Put，类推。

az33 · 2017-11-1 09:15:50

坛友@hcgjnv在我的帖子《50ETF期权交易手记》中问

买Call卖Put是做多，毫无疑问。那买Put算不算做多呢？因为沾了个买字。
其实，做期权，无论其标的升、跌，还是盘整，都有获利机会，就看怎样去把握。

aoxuehui · 2017-11-1 11:02:42

az33 发表于 2017-11-1 09:00
不持有到期。我做的是远月，持有到期的话，这期间变数多，非我所能掌控，甚至可能遭遇灭顶之灾。
请比较 ...

请教两个问题：1、如果做卖方的话如果放不利方向走，持有越远合约怎么办？直接止损吗？ 2、远月流动性很差，您是怎么解决的？

az33 · 2017-11-1 11:51:40

aoxuehui 发表于 2017-11-1 11:02
请教两个问题：1、如果做卖方的话如果放不利方向走，持有越远合约怎么办？直接止损吗？ 2、远月流动性很 ...

我在《做空波动率正当时》和本帖中都尝试解决这个问题。你可以看到，我当时的持仓有Call和Put，都是义务仓，这样可以对冲风险。但实际上，并不能完全对冲，这就要及时调整。因为轻仓，没直接止损，止损了，就没了对冲。其实，往不利方向走，也同时意味着对反方向有利，不是吗？至于远月流动性很差，老实说，我也没什么好办法去解决，唯有选择成交量比较大的去做。

az33 · 2017-11-1 13:04:15

举个例，假定今天11:30开仓卖开购6月2900和沽6月2950各1张，成交价格分别为0.1175、0.1143：

接下来，就是等待。

aoxuehui · 2017-11-1 13:14:23

az33 发表于 2017-11-1 13:04
举个例，假定今天11:30开仓卖开购6月2900和沽6月2950各1张，成交价格分别为0.1175、0.1143：

哈哈，楼主很厉害，这个我懂，我也就是用这个解决流动性和尽量避免买卖价差太大的问题，很佩服楼主，能说出来就非常不错。但是即使是卖跨，方向往一边走，做动态调整DELTA，也是会让您越来越亏损的，直接止损时间价值还没有变现。楼主有没有更好的办法？？

az33 · 2017-11-1 13:35:12

aoxuehui 发表于 2017-11-1 13:14
哈哈，楼主很厉害，这个我懂，我也就是用这个解决流动性和尽量避免买卖价差太大的问题，很佩服楼主，能说 ...

这是刚刚截下的图：

购6月2900浮盈0.0037，沽月2950浮亏0.0033，不调整。

az33 · 2017-11-1 19:31:59

之前那卖宽跨，购6月2900收0.1124，Delta0.5275，沽6月2950收0.1180，Delta-0.5558，0.1175-0.1124=0.0051，0.1143-0.1180=-0.0037，总体不亏。

青青 · 2017-11-1 19:59:16

az33 发表于 2017-11-1 19:31
之前那卖宽跨，购6月2900收0.1124，Delta0.5275，沽6月2950收0.1180，Delta-0.5558，0.1175-0.1124=0.0051 ...

delta负的，当然亏不了，毕竟看对了市场

市场的表现才是最实在的

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