瑞达期货：郑糖探底回升看涨普遍上涨

　　白糖期权主力合约概览

白糖期权SR801
看涨期权C					看跌期权P
成交量	日增仓	涨跌幅	收盘价	行权价		收盘价	涨跌幅	日增仓	成交量
292	+36	+17.84%	142.0	6200		72.0	-7.69%	+332	1100
1502	-290	+16.90%	83.0	6300		116.0	-9.02%	+578	1192
1522	+100	+15.58%	44.5	6400		179.5	-7.95%	+44	134

　　行情介绍和分析
　　今日白糖期货合约SR801下探后回升，收报6271，上涨28(+0.45%)，成交量为283428手，持仓量为690480手，日增-9838手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.94%、13.44%、13.88%和14.09%。
　　10月16日，白糖期权总成交量16770手，持仓量154250手，成交额1202.04万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.10和0.83，显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有70.36%和63.08%，流动性为第一。期权SR805系列成交量占27.74%，持仓量占22.98%。其余合约的成交情况则差别不大。
　　受标的白糖期货1801合约探底回升的影响，看涨期权全面上涨，其中，SR801-C-6800领涨，涨幅达+80.00%，SR801-C-6900次之，为+66.67%；看跌期权普遍下跌，SR801-P-5500领跌，跌幅达-42.86%，SR801-P-5600次之，为-33.33%。SR801总体隐含波动率为14.82%，小幅上升。
　　郑糖1801合约处于布林通道中轨上方，K线站上60日均线。期权操作上，方向性策略，逢期货合约回调卖出看跌期权，继续持有看跌期权空头。波动率策略，继续持有跨式(宽跨式)组合。

薛亨旭 · 2017-10-17 08:42:05

发现大家商品期权只会卖期权，卖波动率 @admin