为何利用协整建立的股指期货跨期套利模型还要使用 GARCH 模型修正异方差？

业界普遍使用协整模型来建立两个不同到期日之间股指期货合约的长期均衡关系，当短期价差偏离长期均衡关系超过一定门槛时即建仓。我浏览一些券商研究报告和学术论文注意到他们使用E-G在建立协整模型时还用GARCH模型来模拟时变方差以消除残差所存在的异方差，但E-G两步法确认协整关系存在的标准不是残差通过ADF检验不存在异方差么？既然残差已经通过了ADF检验为何还要修正异方差？