为什么债券（息票债券）期限越长，当期收益率也就越近似于到期收益率？

在米什金的货币金融学（第六版）上看到的一个结论，当期收益率的特点可以总的归纳如下：债券价格越接近于债券面值，债券期限越长，当期收益率也就越近似于到期收益率；债券价格越接远离债券面值，债券期限越越短，其近似性越差。对这段话不是很理解。