国债期货通过跨品种交易做平或做陡曲线时，如何全面地、比较定量地评估carry风险？

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 fan.r  2018-10-17 21:56  1780  0

作为小白的一点点思路是，应该分别考虑两个品种的基差（即向现货收敛）和期差（即主力合约换月时roll头寸），还需要考虑其他哪些方面就想不到了，期待大神能给予讲解。

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