一个原序列平稳的数据（不含趋势线和截距项）和一个一阶平稳的数据（不含趋势线和截距项），怎么做格兰杰因

一个原序列平稳的数据（不含趋势线和截距项）和一个一阶平稳的数据（不含趋势线和截距项），怎么做格兰杰因果检验。是需要做协整嘛？还是直接将一阶平稳后的数据和另一个原数据做因果分析。感恩各位大佬

知心小姐姐 · 2019-5-1 20:07:56

不能做协整，因为两者不是同阶单整的，所以也不能直接做格兰杰因果检验

可以考虑一阶单整的序列差分一次在和平稳序列做因果检验

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