50ETF继续回调期权市场情绪平稳

         【50ETF继续回调期权市场情绪平稳】操作上，继续持有5月2750/2800认沽义务仓未动。五一长假在即，由于假期政策消息面及外盘不确定性较大，预计节前市场难有较大表现。但对于期权而言，节前则是布局长假策略的最好时机。结合目前指数已回调的位置，预计节后反弹概率偏大，因此计划明天择机布局5月认购权利仓，博一下节后50ETF跳空高开机会。（期权策略）
      【仅为资讯，不做参考】


         　　一、股指观点：
　　IF主力合约IF1905支撑位3860和3845点，阻力位3930和3969点；
　　IH主力合约IH1905支撑位2875和2864点，阻力位2913和2927点；
　　IC主力合约IC1905支撑位5321和5295点，阻力位5440和5472点。

期指成交持仓排名变化
　　证监会紧急回应否认放宽IPO要求，显示在指数调整之际，政策面释放暖意。3月工业企业利润同比增13.9%，增速为七个月新高。数据有利于增加经济企稳信心，但无益于缓解托底政策力度减弱的担忧。海外方面美国经济数据造好，美股录得新高。当前市场对政策预期出现变化后，行情进入调整状态，由于周末并不存在显著利空消息，不排除今日期指跌势趋缓。操作上今日以反弹后逢高做空思路操作为主，注意止盈止损。
　　二、50ETF期权观点及策略：
　　周五50ETF偏弱震荡，再跌1.13%，在30日均线上方收小阴线，全周跌幅4.76%。
　　从核心板块来看，银行板块跌破30日均线，保险板块跌至20日均线处，证券板块仍收至近期震荡区间下沿位置。从权重个股来看，中国平安在10日均线下方窄幅震荡，招商银行跌破20日均线，贵州茅台跌破10日均线，均维持弱势震荡。整体来看，50ETF延续调整，何时止跌，继续关注5日均线压力。
　　从波动率来看，期权隐波回落，略高于标的30日历史波动率。5月平值认购隐波仍高于认沽水平，隐波曲面维持左低右高，期权市场情绪依旧乐观。
　　操作上，继续持有5月2750/2800认沽义务仓未动。五一长假在即，由于假期政策消息面及外盘不确定性较大，预计节前市场难有较大表现。但对于期权而言，节前则是布局长假策略的最好时机。结合目前指数已回调的位置，预计节后反弹概率偏大，因此计划明天择机布局5月认购权利仓，博一下节后50ETF跳空高开机会。
　　三、期权波动率及持仓：
　　周五期权市场认沽认购成交量比88.41%，期权市场情绪维持谨慎。受4月合约到期市场补仓影响，认购认沽持仓均继续增加，认购持仓较前一日增加11.72%，认沽持仓较前一日增加5.19%，看不涨增幅多于看不跌，期权市场预期偏弱震荡。
　　从5月持仓变化来看，认购在2950处增仓最大，认沽在2700处增仓最大，50ETF支撑压力仍有下移迹象。

5月期权持仓量变化(红柱认购)
　　从5月持仓分布来看，认购仍在3000处持仓最大，认沽在2750/2700处持仓最大，50ETF支撑压力暂时不变。
　　从波动率来看，30日历史波动率微涨，收至23.58%。期权隐波收跌，5月平值认购隐波收至25.42%，认沽隐波收至24.22%，认购隐波仍高于认沽水平，波动率曲面依旧是左低右高，期权市场维持乐观。

标的历史波动率走势
　　四、期权成交数据：
　　vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周五成交2459393张，其中认购成交1305321张，认沽成交1154072张，认沽认购比88.41%。总持仓2937176张，认购持仓1593238张，认沽持仓1343938张。认购持仓较前一日增加167095张，同比增加11.72%；认沽持仓较前一日增加66302张，同比增加5.19%。
（文章来源：期权策略）

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