全市场回调期权盘面不慌

         【全市场回调期权盘面不慌】回顾上周，标的下跌，策略回撤。策略上最重要的调整发生在上周四，对于混合看多策略的止盈离场，回头看，离场躲避了后续的下跌。目前看，期权市场对于上周的回调持续表现出看涨的乐观情绪，但交易决策上，市场情绪只是参考的一环，本周仅有两个交易日，若标的能填补4月初缺口，再考虑中线多头是否重新介入。（广发期权淘金通）
      【仅为资讯，不做参考】


         　　一、统计数据
　　上个交易日，全市场期权合约成交金额18.9亿元，共246万张。上个交易日，5月认购成交金额为7.5亿元，约115万张；5月认沽成交金额为7.5亿元，约96万张。
　　上个交易日，30日历史波动率上升，达23.3%；Gvix下降，达26.1%。

　　二、期权市场点评
　　上周行情回顾：
　　上周，标的震荡下行，周度跌幅-4.76%。金融三板块中，银行与保险齐跌，周度分别下跌-5.08%与-5.05%，券商周度下跌-3.43%。第二大权重股贵州茅台周度下跌-0.79%。
　　策略周度回望与调整：
　　回顾上周，标的下跌，策略回撤。策略上最重要的调整发生在上周四，对于混合看多策略的止盈离场，回头看，离场躲避了后续的下跌。目前看，期权市场对于上周的回调持续表现出看涨的乐观情绪，但交易决策上，市场情绪只是参考的一环，本周仅有两个交易日，若标的能填补4月初缺口，再考虑中线多头是否重新介入。
　　三、今日期权策略思考
　　1)备兑策略
　　建仓观点：2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段，对于标的长远后市谨慎乐观。
　　今日点评：
　　上周五标的下跌，备兑策略浮盈回吐。今日建议，继续持有。
　　本策略收益不在朝夕，而在长期持有，主要收益来源在于标的上涨，而卖出的认购作为持有标的租金补偿，亦可贡献收益。
　　备兑策略属于收益增强型，赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定，同时备兑卖出认购合约，定期展仓(当月合约临到期前，向次月合约移仓)即可。
　　风险提示：备兑策略整体偏多，在下跌行情中，策略将亏损。策略无保证金风险，但若面临大幅上涨行情，需要及时对于卖出的认购合约移仓，否则有交割标的风险。
（文章来源：广发期权淘金通）

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