Black-Scholes模型又称B－S模型，是1973年由两位经济学家BLACK、SCHOLES提出的、对欧式期权进行定价的公式，对衍生金融工具的合理定价奠定了基础。曾获诺贝尔经济学奖。
二项式期权定价模型指于1979年提出的一种对离散时间的期权定价的简化模型，主要用于计算美式期权的价值。
期权组合指将期权在到期日、数量、行权价和期权类型作以组合，形成新的金融工具．以达到规避风险、保值增值的目的。
组合策略是指期权投资者可以根据对未来标的证券的预期，结合各自的风险收益偏好，通过不同的期权品种、期权和标的证券的组合等，形成不同盈亏分布特征的组合，以实现投资目的。
备兑开仓指在拥有足额标的证券的基础上，卖出相应数量的认购期权合约。
跨式策略(Straddle)指买入一份认购期权的同时买入一个行权价和到期日相同的认沽期权。
勒式策略(Strangle)指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权，两者的到期日相同但行权价不同。
比率价差策略（Ratio Spread）指买入一定数量的期权，同时卖出更多数量的期权。买入的期权与卖出的期权具有相同合约标的和到期日，但行权价不同。
垂直价差策略（Vertical Spread）指买入一个期权的同时卖出一个期权，这两个期权具有相同合约标的和相同到期日，但具有不同的行权价。
带式策略（Strap）指买入两份认购期权，同时买入一份认沽期权，这里的认购期权和认沽期权具有相同的行权价和到期日。
到期不行权风险指实值期权在到期时具有内在价值，若不提出行权，则不能获取期权的内在价值的风险。
蝶式价差策略指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略，包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。
多头蝶式价差策略指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。
空头蝶式价差策略指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。
跨期价差策略（Calendar Spread）指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。
牛市价差策略指买入一份期权，同时卖出一份、同一合约标的、相同到期日的行权价更高的期权。
牛市认购期权价差策略指买入行权价较低的认购期权，同时卖出一个同一品种、相同到期日的行权价较高的认购期权。
牛市认沽期权价差策略指买入行权价较低的认沽期权的同时，又卖出一个同一品种、相同到期日的行权价较高的认沽期权。
熊市价差策略指买入一份期权，同时卖出一份同一合约标的、相同到期日的行权价更低的期权。
熊市认购期权价差策略指买入行权价较高的认购期权，同时卖出同一品种、相同到期日的行权价较低的认购期权。
熊市认沽期权价差策略指买入行权价较高的认沽期权，同时卖出同一品种、相同到期日的行权价较低的认沽期权。
秃鹰式策略指分别卖出(买入)两种不同行权价的期权，同时分别买入(卖出)较低与较高行权价的期权。
条式策略（Strip）指买入一份认购期权，同时买入两份认沽期权，这里的认购期权和认沽期权具有相同的行权价和到期日。
盒式价差策略指一种将牛市价差策略和熊市价差策略组合而成的策略。
头寸指在一个账户或策略中的特定的证券。
套利指为了无风险盈利，同时买入和卖出合约标的相同的同种类型的期权的头寸。
套期保值指一种通过一项交易对冲另一已有头寸的风险，以限制投资亏损的保守投资策略。
反向套利指一种无风险的套利, 涉及卖出合约标的, 出售一张认沽期权, 并且买入一张认购期权，这些期权具有相同的行权价和到期日，同时卖出一份相应到期月份相同的期货。
转换套利指一种无风险的套利，涉及买入合约标的，买入一张认沽期权，并且卖出一张认购期权，这些期权具有同等条件，同时买入一份相应到期日相同的期货合约。
配对认沽期权指为建立套期保值的头寸而同一天买入的股票和相对应数量的认沽期权。买入认沽期权，作为保险，既可以避免股票下跌带来的损失，也能享有股价上涨带来的收益。
投资者分级指根据投资者风险承受能力和专业知识情况，对投资者交易的权限和规模进行分级管理。
投资者适当性管理指证券公司在向投资者提供产品或服务时，应当了解投资者的相关情况并评估其风险承受能力，了解拟提供给投资者的产品或服务的相关信息，并据此向投资者提供与其风险承受能力相匹配的产品或服务等内容。
限仓指对投资者的持仓数量进行限制，规定投资者可以持有的、按单边计算的某一合约标的所有合约持仓（含备兑开仓）的最大数量。
限购指规定个人投资者买入期权开仓的资金规模不得超过其在证券账户资产的一定比例。
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