美联储加息之前可以买跨式期权策略套利

在美联储公开市场委员会(FOMC)会议前后，关注金融市场的各类变化，并且评估其可能对国内资本市场带来的影响。考虑到目前的隐含波动率处于历史低位区间，且美联储议息结果将于本周公布，建议投资者考虑尝试利用美联储9月加息与否进行事件套利：提前构建买进跨式的策略，同时买进10月份平值的认购期权和认沽期权（2.25元行权价），待周四早上开盘时，议息结果明确后，寻找机会平仓。当然，此类事件交易策略要提前预估风险，资金运用要相对保守

风过无痕 · 2016-9-20 19:07:04

各位觉得可操作下怎么样？

神术 · 2016-9-20 22:16:13

我觉得可以，9月合约时间价值殆尽了，成本相对小。

RedBull · 2016-9-20 22:37:22

做国内的影响不大.
可以做美指的跨式.

rui · 2016-9-20 23:38:56

楼上正解，要做美指，而不是上证指数，相关性太低了。

美联储加息之前可以买跨式期权策略套利

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