期权日报(20190415):隐含波动率高开低走

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华宝财富魔方   2019-4-15 21:01   614   0

1. 成交量和PCR指标
  50ETF期权上一周权利金共成交96.21亿元。4月15日成交3568818张50ETF期权合约,其中认购期权成交2091145张,认沽期权成交1477673张,PUT-CALL比率(PCR指标)为70.66%,小于80%的历史均值,上证50指数短期预期乐观。
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2. 期权杠杆
      从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。
从下图可以看到理论杠杆最高近30,实际杠杆最高近300,现货市场的情绪传递到期权市场后得到了放大,期权市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。
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3. 日内ATM隐含波动率
  认购和认沽期权合约的日内ATM波动率大幅下跌,认购期权的ATM波动率目前在27%-28%之间,认沽期权的在25%-26%之间。
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4. 日内Borrow Rate
    50ETF期权当月合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在4%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。
  
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5. 上证50指数期货基差
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  上证50指数期货合约的日内基差震荡下跌,主力合约当前贴水0.15%左右。
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6. 无风险套利机会
      根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。4月15日当天出现了年化收益达29.33%的正向箱体套利机会,盘口瞬间可以容纳1个套利单元。
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