买入正股50ETF同时卖虚值购权2倍到3倍

有人这样做吗，如果有这是什么策略，新人请教。:)

梧桐 · 2016-9-13 22:11:27

你这不就是备兑策略吗？买股票，卖虚值认购期权

gypeng123 · 2016-9-13 22:20:55

不是卖一份，是卖两到三份。

gypeng123 · 2016-9-13 22:38:53

这叫什么策略，必须的盯盘，遇暴涨怎么办？

mig29 · 2016-9-13 23:50:56

1:1是标准备兑，赚取稳定的权利金。
如果多卖了虚值，遇到暴涨不就亏了？

神术 · 2016-9-14 08:16:06

这个策略浪费资金，收益率也低，获胜概率并不比裸卖高。。你实践一下估计就会觉得不咋的了。

gypeng123 · 2016-9-14 08:24:26

楼上什么策略，方便给个指导。

一笑而过 · 2016-9-14 08:28:10

求具体操作办法

gypeng123 · 2016-9-14 20:56:50

想用买购9月1800代替正股,想法挺好（减少点正股占用资金），就是好难买呀，成交好稀少。

神术 · 2016-9-14 22:08:34

买入低行权价认购然后卖出多份高行权价虚值合约，本质上也不过是构造了一个价差策略，盈利有限，亏损根据具体情况可以有限或者无限。。。总之你对冲掉了一份风险，你相对也少了一份利润。。如果为了卖期权，我个人还是倾向裸卖手动止损和日丽价差。。其他卖法我尝试过，结局都不太愉快。

gypeng123 · 2016-9-14 22:30:08

谢楼上指点，刚上手裸卖还有点不敢。

东逝水 · 2016-9-14 22:36:30

说真心话，期权其实不好做。

gypeng123 · 2016-9-14 23:34:32

上周未没换月造成大损，教训深刻呀。

老虎6299 · 2016-9-15 09:09:38

可以考虑认购期权的比率价差：买入若干行权价较低的认购期权，同时卖出数量更多的行权价较高的认购期权，策略的delta值为中性。

巽龙 · 2016-9-16 14:25:37

这个策略风险还是很大的

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