近期一个比较好的策略：保守的牛市价差

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现在的市场情况做备兑策略正当其时，但因为买标的占用资金较大，所以可以用深度实值的看涨期权代替标的来进行备兑，因此我们今日推荐投资者操作牛市看涨期权价差策略，在开盘时买入12月的行权价为1.95的认购期权、卖出12月的行权价为2.20的认购期权，收取时间价值，而且隐含波动率下降也对这个策略有利。

尤其12月1.95购在今天收盘时时间价值为-0.0047，处于折价交易，这个策略的盈亏平衡点为2.145，相对来说这是一个保守的策略。

残破的羽翼 · 2016-9-2 17:26:39

你这个不算是实盘吧，实盘要考虑的不仅仅是这个了，还有很多。

meimei · 2016-9-2 19:18:22

这不就是一个最简单的垂直价差策略吗?

meimei · 2016-9-2 19:19:03

感觉最大收益和最大损失不划算

aoxuehui · 2016-9-4 23:59:16

我的观点是现在不好做背对，因为现在隐波很低，做背对对冲不了太多的下行风险，但又限制了向上的收益

aoxuehui · 2016-9-5 00:00:47

牛市价差由于隐波在很第的情况下，标的物即使在大幅向上的情况下，期权收益也会很缓慢，除非能持有很长的时间

yshpxyang · 2016-9-5 09:35:22

发帖的时候后面添入

rypan · 2016-9-5 14:26:02

要看周期长短

如果从20天周期来看，现在IV是偏高的

rypan · 2016-9-6 09:10:49

这是想利用波动率倾斜?

小可爱 · 2017-1-24 08:42:07

好帖子

近期一个比较好的策略：保守的牛市价差

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