为什么期权论坛波动率指数会比平值期权的波动率高一些？

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 admin  2019-4-8 14:59  6290  0

可能很多人发现了，期权论坛的波动率指数每次都比平值期权的波动率高一些，而其它很多波动率指数都比平值期权低？？？
答：因为volatility smile，导致两端的波动率会比平值期权的高，导致整个曲面的波动率会比平值期权的略高。

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