为何有些期权的隐含波动率是0.0001？

为什么查看vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的行情，有些期权的隐含波动率是0.0001这么低的？不用钱可以买到期权吗？

新手 · 2016-8-15 09:19:30

求大神解释下

小蛋挞 · 2016-8-15 09:27:53

大家都在卖呢，波动率卖多了就是0了

optiver · 2016-8-15 10:04:27

时间价值为负，有些实值期权

lihao · 2016-8-15 10:15:46

通常这时候都是时间价值都成“负”值了。按B-S公式计算期权价时，没法算出这个期权价格来。
在公式影响期权价格的各个因素中，如果其它条件不变，哪怕是把波动率降到0.01%，也没法得到现在的期权价来。
它超出了公式的计算边际。
你可以这样理解：哪怕是波动率只有1%，期权公式算出来的理论价格也比现在的成交价格高。
从这里也可以看出，理论价格只是一个参考

Fei · 2016-8-15 11:52:29

楼上正解

RedBull · 2016-8-15 12:19:31

那个合约呢.截图

olimazhang · 2016-9-25 23:09:02

我回答你了

为何有些期权的隐含波动率是0.0001？

7 个回复

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