期权策略：持仓牛市价差关注标的企稳及波动率回归情况

         上证50ETF现货报收于2.675元，下跌3.53%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额924.539亿元，期现成交比为0.26，权利金成交金额25.466亿元；合约总成交3411672张,较上一交易日增加32.73%，总持仓2896412张，较上一交易日增加2.67%。认沽认购比为1.18(上一交易日认沽认购比0.96)。
         消息面，央行：2月末中国广义货币(M2)同比增长8%，前值为8.4%，预期为8.4%；流通中货币(M0)同比下降2.4%，预期10%，前值17.2%。针对有券商分析师发布看空报告一事，中国证监会副主席方星海3月9日在人民大会堂表示，“我们不评论这种事”。国家统计局：中国2月CPI同比1.5%，预期1.5%，前值1.7%。中国2月PPI同比0.1%，预期0.2%，前值0.1%。广东证监局：召开座谈会了解场外配资情况。对证券经营机构防范场外配资风险提出明确要求，禁止与各类配资机构合作开展业务；加强异常交易监控和技术系统安全防护；深入开展投资者宣传教育等正面宣导工作。
         综合来看，上周标的终结周线八连阳，周度下跌-4.53%，隐波持续上升，周度涨幅约850BP，收于38.5左右。本周在上周五放量下跌后，短期快速下行概率较小，持仓依旧以牛市价差为主，可关注标的企稳及波动率调整态势进行策略调仓。

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