本帖最后由 股海牵牛 于 2018-11-28 20:06 编辑
我们在买入沽权时，如果能知道指数在这个位置可能出现下跌，那么买入沽权的成功率就会大幅提高。下面介绍一下我个人使用的工具，以前主要用来做股票时规避风险用（帮我躲过了N次股灾），现在发现也可以用来辅助股指期货和ETF 期权的操作。这个工具的名称叫 风险监控，毫不夸张的说，在预警指数风险方面，目前尚未发现比这成功率更高的工具，10年来预警成功率在80%以上。 下面简单介绍一下。
一、什么是风险监控 风险监控是在指数发生分歧时，用来判断指数方向的工具。这个分歧的意思是说指数在当下发生震荡，存在方向不明的情况，此时可以用风险监控进行辅助判断。 风险监控可以导入所有券商的 行情软件，在K线图下方显示。由风险系数（蓝色和红色区域）、危险线（绿色）和安全线（白色）组成，当风险系数超过危险线并在危险线上方形成 红色山峰，代表此处指数可能向下调整。 风险监控主要用于日线分析和30分钟K线分析：日线出现预警，影响的时间相对较长；30分钟出现预警，影响的时间相对较短。
风险监控在指数预警方面具有独特的作用，可以作为指数期货和50ETF期权分析的辅助工具。风险监控在50ETF期权上并不显示，上证50指数或上证指数出现预警信号即代表沽权可能迎来买入机会。需要注意的是，出现预警信号并不代表可以无脑做空，还要根据均线等技术指标和盘面信号进一步确认。 下表统计的是2018年6-8月3个月风险监控出现预警信号后，当时50ETF沽权的表现。统计选取的是50ETF沽9月2550期权，这个统计是按理想状况模拟计算，实际交易的收益会低于理论收益。
下面4张图是50ETF沽9月2550期权30分钟图，图上标明的序号和上面表格一致，也就是风险监控预警时沽权所在的位置。
看下最近的案例，下图D的位置，是2018年11月20日出现的预警信号，沽权也随之出现了几天的上涨行情。
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