期权策略：持仓牛市价差避免单方向头寸

         上证50ETF现货报收于2.82元，上涨0.25%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额662.372亿元，期现成交比为0.20，权利金成交金额21.683亿元；合约总成交2368046张,较上一交易日增加20.16%，总持仓2718686张，较上一交易日增加4.67%。认沽认购比为0.75(上一交易日认沽认购比0.78)。
         消息面，银保监会主席郭树清：回答记者“险资入市比例是否还会放开？”这一问题时表示，下一步再研究。此外，他还表示，高度重视金融防风险，一刻不能疏忽。银行体系对股权质押风险一直处理得很好。欢迎更多外资金融机构来我国市场。刚刚公布的数据显示，美国12月贸易帐逆差598亿美元，预期逆差579亿美元，前值逆差493亿美元。中信证券：3月6日晚公告，公司母公司2月份营收为17.6亿元，净利为8.15亿元。上年同期，公司母公司营收为9.24亿元，净利为2.97亿元。这意味着，中信证券母公司2019年2月份净利同比增长幅度达175%。
         综合来看，昨日标的高开后窄幅震荡，下午跳水但尾盘拉升，收盘涨幅0.25%，期权合约追涨情绪仍在继续加强，3月隐波上涨收于36.5，持仓上选择平值附近合约构建牛市价差策略，避免持有单方向头寸。

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期权策略：持仓牛市价差 避免单方向头寸

期权策略：持仓牛市价差避免单方向头寸