20190306收盘观察

真实波动率用std和Parkinson算大约在31附近，iv在35以下不适合卖出。本轮波动率自2/22和2/25启动以后时间还不够，历史上持续时间大约在1到1.5个月，本轮高vol可能会持续整个三月。前期的卖方仓位暂不继续加仓，保护用买方。先看下周。
（个人记录）

黄鹂 · 2019-3-6 15:42:50

我用高频数据算的波动率只有29%，略低于你的。

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